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Genetic options 遗传编程选项

What to build中如果选择了遗传进化的策略生成模式,接下来是遗传编程的选项设置。

  • Genetic options 遗传编程常规选项
  • Islands options 独立进化岛选项
  • Initial population generation 初始种群生成设置
  • Filter generated initial population 初始种群过滤设置
  • “Fresh blood” “新鲜血液”,控制如何选择相似策略或每几代更替最差的策略
  • Evolution management 进化控制选项

    Genetic options

Max # of Generations 进化的最大代数

每个种群的策略会进化多少代。推荐值5-100,设置过大并无太多实际意义。

Population size( per island) 每个”岛”的种群大小

在引进岛的概念之后,总的初始种群数量为 每个岛的种群数量 *岛数,推荐值为100或更多,根据自己的电脑性能设定。

Crossover probability 基因交叉概率

遗传编程 GP 或遗传算法 GA 中最基本的设置之一。简单理解,在Strategyquant X中,策略都是是由于构建块组成的。交叉就是指策略A和另外的策略B中的某些构建块进行交换,这个交叉概率就是控制种群中策略间多大程度上进行构建块的交换。

Mutation probability 基因突变概率

也是 GP或GA中的基本设置之一。在策略生成过程中,突变概率控制策略内部的构建块更换的概率。数值越大,越容易获得多样化的策略。交叉概率 和 变异概率的设置范围没有标准的范围参考,但可以简单理解,交叉概率越大,策略相似性越大,突变概率越大越容易生成多样化的策略。

Islands options

岛的概念进一步模拟了现实世界的进化过程。每个岛一开始是独立的种群,然后通过Islands岛的数量、每进化多少代移民(岛之间交换策略)Migrate every Xth generation 和 移民比例 Population migration rate 三个选项来控制岛对总体种群进化的影响。

Islands的数量建议设置范围1-10。
Migrate every Xth generation的建议设置范围为左右Max # of Generations的1/4到2/3,但不要设置太小。推荐值为10。
Population migration rate 建议值为1-5个策略,如果左侧种群数量为100,则这个移民率设置为1%-5%。

Initial population generation

Use strategies from Initial population databank as evolution start 使用已有策略来作为初始策略库来开始进化,如果导入的策略数量达到要求的种群大小,StrategyQuant会进一步随机生成策略,直到达到设置所要求的数量。

当打开该选项时,下方数据库里会多出一个叫Initial population的数据库,点击它下方的Load按扭来导入已有的Strategyquant策略。

Generated decimation coefficient 抽取系数。其实这里叫做生成倍数似乎更容易理解。举例说明,假设前面通过设置种群大小和岛数,使初始策略种群为400个策略,如果设置抽取系数为3,则表示一开始要生成1200个通过了右侧过滤条件的策略,然后从中选出排名前400个策略来作为初始种群。通过这项设置可以进一步提升初始策略的质量,但会需要电脑更多的计算时间。你要关注总体的初始策略数量(如本例中的1200),根据电脑性能合理设置以上有关选项。

Filter generated initial population

用于过滤、筛选初始策略。注意这里不要使用过于严格绩效评价限制。推荐只使用#trades > 0 或 net profit > 0 等条件。

“Fresh blood”

Evolution management

最后这两项设置里评价策略好坏,是基于后面Ranking里的设置,图例为建议打开的选项。具体数值可以根据前面设置来调整这里的具体数值或范围。


文章作者: QuantWin
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