StrategyQuant

发布日期: 2020-01-20

在遗传编程选项中的进化控制中，我们会根据种群策略在历史数据的样本内数据（验证部分）的表现来决定进化过程是否继续还是重新生成初始种群开始。这里可以用到不同的数据集，样本内（全部），样本内（训练部分），样本外（验证部分）。

数据分段设置，是减少策略过拟合风险一项必要的基本设置。

Data 数据及回测引擎设置

回测引擎，目前支持MT4、MT5、TS、MC。

测试品种数据，设定交易品种Symbol。策略运行的周期Timeframe，如果导入的是1分钟周期，可以自定义使用像10分钟、20分钟这类非常规的周期。并通过Start day 和 End day 来指定数据范围。

测试参数设置测试精度Precision，直接使用策略运行的周期框架，也可以使用较为精细的1分钟周期数据。手续费Commision设置，主要针对期货和股票，有每手固定金额和每手合约价值%两种方式，注意手续费是进场和出场两边合并一起计算的。价差成本Spread，主要针对外汇交易而言。滑点设置Slippage是多少个最小一跳。Min. distance主要针对外汇平台，可能会对开平仓最小价差间距有要求而设定的。

数据分段设置现在支持分成样本内IS，样本外OSS，No Trade部分，其中样本内又分成训练集IST和验证集ISV,以适应机器学习算法。

样本内 - 初始的策略首先在IS数据部分来进行测试，根据设定条件是保留下来还是放弃掉该策略。
样本外 - 对于Strategyquant生成或进化策略时，这部分数据是不可见的。
IST - 训练数据集，遗传进化根据策略在IST的表现（fitness）来对种群中的策略进行排序，来进行相应的操作。
ISV - 验证数据集，根据机器学习的方式，用来检验IST集上生成合格的策略在ISV上的表现。典型的应用是如果策略在ISV上的表现（fitness值）不能继续提升时就重启新一轮的策略生成和进化。
No Trade - 不交易部分。

IS/OSS比例设置个人经验是一般7:3或6:4。此外，StrategyQuant在Most used configs里提供了5种数据分割的模板，包括较为复杂的滚动分割方式。

Trading options 交易选项

Exit at End of Day - 收盘前平仓
End of Day Exit Time - 收盘前平仓时间
Exit On Friday - 周五平仓
Friday Exit Time - 周五收盘前平仓时间
Limit Time Range - 限定允许交易的时间段
Time Range From - 允许交易时间段的开始时间
Time Range to - 允许交易时间段的结束时间
Exit at End of Range - 在允许交易时间段最后时间平仓
Maximum Trades Per Day - 每天允许的最大交易数量
Minimum SL - 最小止损跳数
Maximum SL - 最大止损跳数
Minimum PT - 最小止盈跳数
Maximum PT - 最大止盈跳数
Store Chart Data - 存储价格图表，初始生成策略不建议打开该选项，因为会占用更多资源降低生成效率

每天允许交易的最大次数和止损、止盈的范围设定，为0时表示没有限制。

Building Blocks 构建块

这里是设定构成策略的基本元素，包括Signals信号（即预设的指标条件）、Indicators构建多空条件的指标、Stop/Limit entry blocks开仓时用到的指标价位和波动率类指标、Order types开仓订单类型、Exit types平仓类型。

最新版本在左侧指标类区域下方，还有一个Calibrate indicators按扭，用于控制一些震荡类指标和波动率类指标的区间大小、检索计算的最小变动量等。新手最好保持默认。

Order types

Enter at Market 满足条件后用当前价格买入
Enter/Reverse at Market 与上面类似，区别在于如果多空条件发生了变化，本类型将会立即反转仓位，但Enter at Market 会等当前持仓如果没有被出场方式触发平仓，不会理会反向开仓条件
Enter at Stop 突破入场单，满足多空条件后不会立即入场，多头条件下要在向上突破某价位时入场，空头条件下要在向下突破某价时入场
Enter at Limit 限价单入场，与Stop入场单相反。如多头条件时，价格要低于某个价位水平才会买入