对于程序化交易，我们经常会听到质疑的声音，这需要客观对待。很多事物都有他的优势与劣势，程序化交易也不例外。我们这里说的程序化交易是指，将交易逻辑写成策略信号，在某个交易软件上进行自动买卖的交易方式。我之所以选择程序化交易，是基于以几点考虑：
- 模型经过一定的历史数据检验，所以决策比靠主观感觉稍“科学”一点
- 可以监测多品种、多周期上的交易机会，24小时交易，不担心错过行情
- 人生苦短！将自己从市场行情中解放出来，做一些更有意义的事或享受生活
但程序化交易也有一些弱点，我们必须要承认：
- 过去不代表未来。
- 回测绩效受到数据精度等因素影响，未必完全符合实际情况。
评估策略质量最重要的方面是看其健壮性如何。我们不仅要让策略与历史数据中的交易机会拟合，更重要的是在价格数据，指标参数发生一些变化，或者错过一些交易时，策略仍然具有盈利能力。StrategyQuant 中采用了许多工具，如多样化的样本外设置、蒙特卡罗测试等来检验策略的健壮性。
本文所讨论内容假设的背景是，你正使用Tradestation或Multihcarts来进行程序化交易。
如何确保策略在TS/MC与在SQ中的表现一致
1，导入最新的自定义指标
SQ为了保证在对应的交易软件中指标计算结果一致，使用了大量的自定义指标。在将策略复制到MC/TS中测试之前，我们需要首先导入自定义指标。自定义指标位于SQ解压安装目录的\custom_indicators\Tradestation\下。我们以MC为例，在MC中，打开公式编辑器，然后文件,导入，找到SQ_MC.pla文件，然后打开，确认导入。
2，确保SQ中测试的价格历史数据与TS/MC中的数据一致
有两种办法可以解决这个问题，
- 从MC/TS导出要生成策略的K线周期数据，直接给SQ测试使用。这样两个软件中测试的数据完全一致。
- 从MC/TS中导出1分钟数据，并根据MC/TS中品种的交易时段设置在SQ中正确设置session，SQ根据session来转换不同的大周期数据来使用。这样处理后，大部分的分钟周期数据会正确转换。但由于国内期货一些品种有夜盘连续交易，实际结算跨自然日，对于某些大周期的数据，譬如4小时，或者日线的合成转数据可能不准确。
3，创建品种时，数据类型（K线时间为K线收盘时间）选择要准确。
4，确保选择对应的回测引擎
5，trading options注意事项
如果在交易选项里使用了 Exit At End Of Day 当天收盘平仓 或Exit On Friday 周五收盘平仓，建议将其平仓时间设置为00:00，这样SQ会在当天或周五的最后一个交易小节结束时平仓。如果你要指定具体的平仓时间，确保设定的时间在当天收盘前之前。
6, 尝试删除SQ缓存文件
如果SQ中策略表现与在MC/TS中表现不一致，在确认以上设置无问题后，有可能是SQ使用的缓存数据较旧有关系。可以尝试，先关闭SQ软件，删除 /internal/testfiles文件夹，然后再重新打开SQ。
7，其他须知
- 多品种或多周期（如MC中Subcharts调用其他品种或其他周期)还不支持MC/TS
- 测试精度目前只能使用当前周期Selected Timeframe
- 某些指标可能导致回测结算不一致,如Pivots,Fibo
参考资料:https://strategyquant.com/doc/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts/
