交易规则是交易系统和自动交易策略的基础。它们由技术指标或其他数学函数组成，用于在金融市场生成客观的买入和卖出信号。一些最流行的方法在计算机出现之前就一直在使用，而其他方法则较新。本文列出了交易系统中最流行的系统方法的十种。
1、移动平均线交叉。基于两个不同长度的移动平均线线交叉的交易系统可能是最常见的交易规则。该方法还包括三重移动平均线交叉，以及移动平均线收敛背离 （MACD） 指标，这是两个指数移动平均线线之间的差异。移动平均线线本身可以通过多种方式计算，例如简单、指数、加权等。
2、通道突破。在此方法中，价格通道由过去某些K线的最高的最高价和最低的最低价定义。当市场在突破通道上方或下方时，会发出交易信号。这也称为 Donchian 通道，传统上使用 20 天的回溯长度。著名的”海龟”系统据称基于通道突破。
3、波动突破。这些在某些方面与通道突破类似，只是突破不是使用最高高点和最低低点，而是基于所谓的波动性。波动率通常由平均真实范围 （ATR） 表示。在当前K线价格加上或减去ATR值，以确定突破价格。
4、支撑/阻力。这种方法基于这样一种观点，即如果市场低于阻力位，则很难越过该价格，而如果高于支撑水平，则很难跌破该价格。当市场突破支撑或阻力位时，这被认为是重要的。此外，当市场突破阻力位时，该价格将成为新的支撑水平。同样，当市场跌破支撑水平时，该价格将成为新的阻力位。支撑和阻力水平通常基于近期的重要价格，如近期的高点和低点或反转点。
5、振荡指标和循环周期。典型的振荡指标包括随机指标、Williams %R、变化率 （ROC） 和相对强度指标 （RSI）等。振荡指标也揭示了市场的周期性。也可以采用更直接的循环分析方法，例如计算主周期长度。周期长度可用作对其他指标的输入或价格预测方法的一部分。
6、价格形态。价格形态可以很简单，如不断走高的收盘价就是一个形态，也可以像头肩顶底一样复杂。已经写了许多关于在交易中使用价格形态的书籍。日本蜡烛图技术即是一种分类不同价格形态并将其与市场行为联系起来的方法。
7、价格包络线(ENV)。在价格上方和下方构建一个通道，价格通常保持在这个通道内。布林带，可能是最常用的价格包络类型。交易信号通常在市场触及或穿过上带或下波段时生成。
8、日内时间交易/周间日交易。基于时间或周内某一天的交易方法相当普遍。标准普尔500期货的一个众所周知的交易系统在周一开盘买入，并在收盘时退出。它利用了当时市场在周一交易的趋势。其他系统方法将交易限制在一天中的特定时间，这些时候容易出现特定的形态，如趋势、反转或高流动性。
9、成交量。许多交易规则仅基于价格（开盘价、最高价、最低价和收盘价）。然而，交易量是市场数据的基本组成部分之一。因此，基于成交量的方法虽然不如基于价格的方法常见，但值得注意。通常，交易者使用交易量来确认或验证市场走势。一些基于交易量的最常见系统方法是基于交易量的指标，如OBV、累积/派发线和 Chaiken 振荡指标。
10、预测。市场预测使用数学方法预测未来某个时候的市场价格。预测从性质上不同于上面列出的方法。1-9这些方法旨在识别可交易的市场趋势或模式。相反，如果预测市场从今天起一周走高，则基于预测的交易系统今天可能会买入。
请记住，上面方法是常见的交易系统方法，但不代表这些方法必然盈利。成功的交易系统通常采用多种方法的组合，而且往往采用非常规的方式。此外，在某些情况下，其他不太流行的方法可能更具有盈利能力。
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